相場のボラティリティを加味する ~ボラティリティのサイクル~ - スケーター的FX投資術のススメ

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相場のボラティリティを加味する ~ボラティリティのサイクル~

どうも。投資家スケーターです。


前回の記事⇒「トレンドはどこまで続く?」では、

ダウ理論の「③主要トレンドは3段階からなる」と、

エリオット波動の「第3波が最短になることはない」ということから、

「トレンドが出ている時の大衆心理」と、トレンド相場で積極的に狙いに行くべき部分を学びました。



こちらの記事⇒「トレンド相場を知る ~今、相場が向いている方向の判断をつける~」の「目線のつけ方」と合わせると、

それだけでも、根拠があるトレード戦略を立てることが出来ます。



そして今回は、トレード戦略を立てるための”最も重要な要素”と言っても過言ではない、

「相場のボラティリティ」と、「ボラティリティのサイクル」

というものについて学んでいきたいと思います。


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ボラティリティってなに?




まず、「ボラティリティ」とはなんなのか?ということを考えて行きます。


概念的な部分は、お馴染みのウィキペディアさんにお任せします。笑
ボラティリティbyウィキペディア

(なんか色んなリンクをクリックするとワケわからん計算式が表示さたりしますが、全然気にしないで下さい^^抑えるべきは、計算式ではなく、使い方です。)




どうやら”価格変動の激しさ”を「ボラティリティ」というらしいですね。



そしてその価格変動を、数値で捉える「ATR」というものと、視覚的にとらえる「ボリンジャーバンド」というものがあります。




私は、視覚的にボラティリティを捉えられた方がわかりやすいと思っているので、

いつも「ボリンジャーバンド」を使用しています。



Chart EURUSD, H1, 2016.05.08 11:24 UTC, Trading Point Of Financial Instruments Ltd, MetaTrader 4, Real


このローソク足の周りを取り囲んでいる緑の線がボリンジャーバンドです。


真ん中の線は「移動平均線(20期間)=ミドルバンド」で、外の線が「標準偏差2σ」です。



まずは、さらっと「ボリンジャーバンド」について学んでおきましょう。この「ボリバン」さんはかなり使えるヤツなのでしっかり押さえておいてください。



以下、ボリンジャーバンドの基礎知識です。

「20日間の個々の終値」から、その「20日間平均値」を引いたものを二乗し、それを20日分合計し、その値を20で割り、最後にその平方根をとったものが「20日標準偏差」。

で、

ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.3%
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.4%
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%



「値動きが大きければバンドは拡大し、値動きが小さければバンドの幅は縮小していく」という性質があります。



この性質と、各σに値が収まる確率さえ押さえておけば、ボリンジャーバンドはバッチリ使いこなせます。



「ボリンジャーバンド」で”トレンド相場のボラティリティ”を観る!





では、これを使って”トレンド相場のボラティリティ”を見ていきましょう。



「トレンド相場」とは言うまでもなく、レートが一方向にグングン伸びていく相場になります。


となると、必然、「価格変動が大きい」ということが言えますよね。



つまり、「トレンド」が発生する場面というのは「ボラティリティが拡大する」場面ということになります。




実際のチャートでいうと、

ボラ加味



はい、とても視覚的にわかりやすいですね。

で、この「ぐわっ」とボリンジャーバンドが広がることを「エクスパンション」と言います。



そして、エクスパンションした直後のレートの動きに注目して下さい。
ボラ加味


そして、もうひとつ注目して頂きたいのがこちら。
ボラ加味


「エクスパンション」する前は大抵レンジになっていて、ボリンジャーバンドが「スクイーズ」しているんです。


これが、トレンドの発生を捉えるための、”かなりのヒント”になります。


ボリンジャーバンドがスクイーズしているレンジを見つけたら、チャンスだと思ってください。



上か、下かは解りませんが、必ず、どちらかにブレイクしますから。




そして、真ん中の移動平均線にも注目です。



「スクイーズ」している時は、ほぼ平行。移動平均線をまたいで、レートが行ったり来たりしています。

「エクスパンション」してからは、ミドルバンドに角度が付いています。で、(上方向に角度が付いている場合、)レートがミドルバンドの上にあることが多い。


というわけで、


①「エクスパンション」してボラティリティが拡大し、ミドルバンドに角度が付いた。値幅どーん!
 ↓
②ボリバン2σに沿ってレートが上昇。
 ↓
③上昇の勢いも収まり、ミドルバンドは徐々に平行に、バンド幅は次第に「スクイーズ」へ。じわじわ値幅縮小。
 ↓
で、あるタイミングでまた①へ!


てな具合に、相場はこのサイクルを繰り返しています。


③も早々に反対側へ大きく動く時もありますが、基本的にはこの流れです。



それでは、今回解説に使っているチャートを少し進めてみましょうか
Chart EURUSD, H1, 2016.05.08 13:16 UTC, Trading Point Of Financial Instruments Ltd, MetaTrader 4, Real

ミドルバンドは平行になってきましたね。

Chart EURUSD, H1, 2016.05.08 13:17 UTC, Trading Point Of Financial Instruments Ltd, MetaTrader 4, Real

完全にレンジになっています。バンド幅は広がったように思えますが、縦軸のレートをしっかり見て下さいね。

画面サイズに見やすく修正されただけで、値幅自体は大きくなってはいません。


Chart EURUSD, H1, 2016.05.08 13:24 UTC, Trading Point Of Financial Instruments Ltd, MetaTrader 4, Real

で、今回はあまり派手なエクスパンションではないですが、下へブレイク。バンドウォークしつつレートが下がります。

そして、「スクイーズ」。沈静化。



はい、いかがでしょうか。




これが、相場のボラティリティの基本的なサイクルです。




相場の大原則「ボラティリティのサイクル」





”ボラティリティ”というものは、


爆発!

徐々に沈静化・・・

沈黙

また爆発!!



これのサイクル繰り返します。



始めの爆発が起こって、沈静化もそこそこにまた”爆発”が起こるイケイケな相場もありますが、


爆発しっぱなしで、ずーーーっとレートが一方行へ伸び続けるなんてことは、絶対にありません。



必ず、どこかで沈静化します。



「ボラティリティ」というものには、


爆発が続けば続くほど、沈静化は起こりやすくなる、


という性質があるのです。






逆に、レートが沈黙しっぱなしで、いつまでもレートが同じところにとどまり続けることも、ありえません。



沈静化が進めば進むほど、爆発は起こりやすくなるし、


沈黙が長ければ長いほど、基本的には、次に起こるであろう”爆発”は大きな規模のモノになります。




”このボラティリティの性質”は、どんなトレード手法を使うにしろ、必ず意識しておかなければなりません。



この「ボラティリティのサイクル」というのは、まさに、トレード戦略の要(かなめ)です。






そして、今回は1時間足を使って見てみましたが、どの時間足でもこうなってます。


このサイクルから逃れられる時間足は存在しません。


習い性よろしく、各時間足は、必ずこのサイクルを繰り返しています。





そして、ボラティリティの拡大(・縮小)は、短い時間足から発生して、長い時間足に波及していきます。



1分足から始まった”ボラティリティの爆発”(=ボリンジャーバンドのエクスパンション)が、

5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足・・・、という風に波及していく。



このような事が起こった時こそ、「本物のトレンド相場」が発生します。






いままで学んできた概念に、この「ボラティリティのサイクル」の概念を付け加えると、


「いつ、レンジ相場からトレンド相場に切り替わるのか?」「このトレンド相場はいつまで続くのか?」


というとこの、半歩先の見通しが立てられます。



「いまはガンガン、レートが上がっているけど、もう3段上げたし、次の短期足のバントウォークが終わったら一旦利確しておこうかな。」だとか、「もう長いことスクイーズ状態で値幅が出てないから、そろそろ大きくどちらかに動くなか。お!5分足でエクスパンションした!これは長期足まで波及するな、きっと!」だとか。


まぁ、どの概念の話も、個別具体的な事例を上げればキリがないし、それが毎回そうなるとは限らないのでアレなんですが、「セオリー的にはこうなるはず!」という根拠を持つことはとても大事です。


それを自分の目で確かめて、一つ一つ意味を持たせてつなぎ合わせる。


という意識で、この第一章は学んでくださいね^^



それでは、今回のワークです。




チャートにボリンジャーバンドを表示させて、スクイーズとエクスパンション、バンドウォークのサイクルを発見しまくって下さい。


ミドルバンドの期間は20,21,26くらいが良いです。(個人的には20を推奨)



時間足は、まずは長期でやってみて下さい。


その後に短期足。


トドメに、長期足を表示させながら、短期足を観れば完璧です。



方向性が出た後の、ミドルバンドの傾き、バンド幅にも注目です。

どのくらいの傾き、バンド幅の時が、トレンドが継続しやすいか?



スクイーズも、どのくらいの期間、どのくらいの幅に狭まったらブレイクするか?

を見てください^^




このボラティリティに関しては、超重要項目なので「宿題」が盛りだくさんです^^;



是非、すべてじっくりとこなしてから次へ進んで頂きたいのですが、


特に「ボラティリティのサイクル」を目視することには時間をかけまくって下さい。



爆発→徐々に沈静化→沈黙→また爆発!



このサイクルを、肌で感じ、目に焼き付けて、”あなたの意識”にしっかりと落とし込んでくださいね!





それでは、今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました^^




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